به جز میانگین های متحرک ابزارهای تحت تعقیب کننده ترند یا روند دیگری نیز وجود دارد. یکی از بهترین و موفق ترین آنها تکنیک کانال هفتگی قیمت است که قانون هفتگی نیز نامیده می شود. این تکنیک، بسیاری از فواید میانگین های متحرک را دارد و در عین حال زمان کمتری را صرف می کند و کاربرد ساده تری نیز دارد.
در دهه گذشته با گسترش تکنولوژی استفاده از کامپیوتر حجم چشمگیر از تحقیقات و بررسی ها بر روی توسعه سیستم های خرید و فروش انجام شده. این سیستم ها کاملا ماشینی می باشند و تاثیر قضاوت ها و هیجانات انسانی حذف شده است. امروز این سیستم ها به طور چشمگیری در حال توسعه هستند.
در ابتدا یک میانگین متحرک ساده مورد استفاده قرار گرفت و سپس دو میانگین و سه میانگین و نمایش تقاطع آن ها اضافه شدند. سپس این میانگین های وزنی و میانگین های نمایی بودند که مورد استفاده قرار گرفتند. این سیستم ها اساسا تعقیب کننده ترند یا روند می باشد به این معنی که ابتدا ترند یا روند را تشخیص می دهند و سپس در جهت حرکت ترند یا روند معامله را انجام می دهند.
با افزایش کاربرد سیستم ها و اندیکاتور های پیچیده ای که به تازگی به تحلیل اضافه شده اند تمایل به استفاده از برخی تکنیک های ساده تری که به خوبی کار می کنند ولی هنوز در معرض آزمایش زمانی هستند نیز وجود آمده.
اکنون یکی از ساده ترین این تکنیک ها را به نام قانون هفتگی معرفی می کنیم. در سال ۱۹۷۰ در شهر لافایت از ایالت ایندیانا کتابچه به نام "دفترچه معامله گران " توسط شرکت مالی دان وهارگیت منتشر شد. در آن زمان شناخته شده ترین سیستم معاملاتی بازار کالا، آزمایش کامپیوتری و سیستم مقایسه ای بود. نتیجه نهایی تمام تحقیقات این بود که قانون هفتگی که توسط ریچارد دنچیان مطرح شده موفق ترین مورد در بین سیستم های مورد بررسی بوده است.
آقای دنچیان به عنوان اولین امدادگر سیستم های خرید و فروش مکانیکی در بازار کالا شناخته شده است .( در سال ۱۹۸۳ سازمان مدیریت مالی آقای دنچیان را به عنوان اولین دریافت کننده ارزشمندترین جایزه طرح های اجرایی برای ثبت برجسته ایشان در زمینه مدیریت سرمایه معرفی کرد و امروزه جایزه دنچیان به دیگر برندهای این زمینه تقدیم می گردد).
فعالیت های اخیر زیر نظر لوئیس لوکاس محقق سابق شرکت دان و هارگیت و مدیر فعلی موسسه معاملاتی ویزارد همچنان نتایج قبلی را مبنی بر فواید فوق العاده سیستمهای نقاط شکست مشابه قانون هفتگی تایید می کند.
از میان ۱۲ سیستم مورد آزمایش در تست سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۴ تنها ۴ مورد نتایج قابل قبولی داشته اند. از بین این چهار مورد نیز در مورد سیستم های شکست کانال و دیگری یک سیستم میانگین متحرک دوتایی متقاطع بوده است. در تحقیقی که بعدها توسط لوکاس و پرورسن به نام مرور مالی(نوامبر 1990) منتشر شد که در واقع یک تحقیق بسیار دقیق بر روی اطلاعات مربوط به سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶ بود و به مقایسه ۲۳ سیستم معاملاتی مختلف می پرداخت. یک بار دیگر سیستم های نقاط شکست کانال و میانگین متحرک در صدر بهترین ها قرار گرفتند و سیستم نقاط شکست کانال فردی لوکاس به عنوان بهترین سیستم معاملاتی اعلام شد.